Algunos problemas en la identificación y predicción de factores comunes en series temporales múltiples
- Autores: Pilar Poncela Blanco
- Directores de la Tesis: Daniel Peña Sánchez de Rivera (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Carlos III de Madrid ( España ) en 1998
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Juan José Romo Urroz (presid.) , Antoni Espasa Terrades (secret.) , Alberto Luceño Pérez (voc.) , Miguel Ángel Gómez Villegas (voc.) , Antonio García Ferrer (voc.)
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- Resumen
Se investigan diversos aspectos ligados al análisis factorial de series temporales no estacionarias, Se desarrollan un método para determinar el número de factores comunes no estacionarios cualquiera que sea el orden de integración "d" de las series a analizar.
Este estudio se presenta organizado en diferentes apartados:
* Se presenta el modelo y la notación básica. Además se introduce el concepto de cointegración y, brevemente, se expone la relación existente entre factores comunes y cointegración.
* Se aborda el problema de la identificación del número de factores comunes no estacionarios en un conjunto de series temporales.
* Se analizan diversos aspectos relacionados con la predicción en modelos facotriales dinámicos.
* Se proporcionan soluciones alternativas al problema de estimar los efectos de una intervención en un vector de series temporales, cuyos componentes están sometidos a una restricción lineal.
* Se propone una metodología para la construcción de modelos factoriales en el caso de series no estacionarias.
El doctorando incluye una lista con diferentes referencias bibliográficas.
