Modelos estocásticos de predicción dinámica en economía aplicada
- Autores: Mariano José Valderrama Bonnet
- Directores de la Tesis: Rafael Herrerías Pleguezuelo (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Granada ( España ) en 1998
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: José Miguel Casas Sánchez (presid.) , Carlos Sanchez Gonzalez (secret.) , Jesús Basulto Santos (voc.) , M. Pilar Olave Rubio (voc.) , José María Moreno Jiménez (voc.)
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- Resumen
La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo, El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación.
Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.
