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Análisis estocástico de los procesos de inversión

  • Autores: Susana Carabias López Árbol académico
  • Directores de la Tesis: Enrique García Pérez (dir. tes.) Árbol académico
  • Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2000
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Juan López de la Manzanara Barbero (presid.) Árbol académico, José Luis Vilar Zanón (secret.) Árbol académico, Emilio Cerdá Tena (voc.) Árbol académico, Andrés de Pablo López (voc.) Árbol académico, María Josefa Peralta Astudillo (voc.) Árbol académico
  • Enlaces
  • Resumen
    • La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separación de fis her, compatible con planteamientos de equilibrio y permite la valoración de opciones reales. La aportación fundamental es un teorema para el caso de mercados incompletos, cuando no es posible la "replicación". El modelo se desarrolla en tiempo discreto, con espacio de estados de la naturaleza finito, tipos de interés deterministas y sin incorporar decisiones de consumo, aunque se consideran las posibles extensiones que surgen al relajar estas hipótesis


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