Estimadores bayesianos de la fiabilidad con muestreo censurado

• Autores: José Villén Altamirano
• Directores de la Tesis: Antonio Insua Negrao (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Politécnica de Madrid ( España ) en 1988
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Luis María Laita de la Rica (presid.) , Eugenio Martínez Falero (secret.) , Sixto Ríos Insua (voc.) , Emilio Prieto Sáez (voc.) , María Jesús Ríos Insua (voc.)
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• Resumen

  • OBTENEMOS DOS ESTIMADORES BAYESIANOS DE LA FUNCION DE FIABILIDAD DE UNA DISTRIBUCION EXPONENCIAL CON MUESTREO CENSURADO, HEMOS CALCULADO LA EXPANSION ASINTOTICA DE LA MEDIA, VARIANZA Y ERROR CUADRATICO MEDIO DE AMBOS ESTIMADORES CUANDO LA DISTRIBUCION DE CENSURA ES EXPONENCIAL.

    HEMOS OBTENIDO TAMBIEN LA DISTRIBUCION ASINTOTICA DE LOS ESTIMADORES PARA EL CASO MAS GENERAL DE QUE LA DISTRIBUCION DE CENSURA SEA DE WEIBULL. DOS TIPOS DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA MUESTRAS GRANDES SE HAN PROPUESTO PARA CADA ESTIMADOR.

    LOS RESULTADOS SE HAN COMPARADO CON LOS DEL ESTIMADOR DE MAXIMA VEROSIMILITUD, Y CON LOS DE DOS ESTIMADORES NO PARAMETRICOS: LIMITE PRODUCTO Y BAYESIANO, RESULTANDO UN COMPORTAMIENTO SUPERIOR POR PARTE DE UNO DE NUESTROS ESTIMADORES.

    FINALMENTE HEMOS COMPROBADO MEDIANTE SIMULACION QUE NUESTROS ESTIMADORES SON ROBUSTOS FRENTE A LA SUPUESTA DISTRIBUCION DE CENSURA, Y QUE UNO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA PROPUESTOS ES VALIDO CON MUESTRAS PEQUEÑAS.