Cambios de estructura y secuencia de valores atípicos en series temporales. Su influencia en la estimación y la previsión

• Autores: María Jesús Sánchez Naranjo
• Directores de la Tesis: Daniel Peña Sánchez de Rivera (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Politécnica de Madrid ( España ) en 1996
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús Juan Ruiz (presid.) , Teresa Villagarcía Casla (secret.) , Antoni Espasa Terrades (voc.) , Rafael Romero Villafranca (voc.) , Arthur B. Treadway (voc.)
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• Resumen

  • LA DETECCION DE LOS VALORES ATIPICOS PRESENTES EN UNA SERIE TEMPORAL ES UN ASPECTO PRIORITARIO EN LA ESPECIFICACION DEL MODELO ARIMA CORRESPONDIENTE A DICHA SERIE,LAS OBSERVACIONES ATIPICAS DISTORSIONAN LAS HERRAMIENTAS HABITUALES EMPLEADAS EN LA ESPECIFICACION DEL MODELO, Y PRODUCEN SESGOS EN LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MISMO, INCLUSO EN EL CASO DE QUE LA IDENTIFICACION DEL MODELO SEA CORRECTA. EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE DETECCION DE VALORES ATIPICOS EN SERIE TEMPORALES QUE PARECE RESOLVER ESTOS PROBLEMAS. SE PLANTEA ADEMAS UNA POSIBLE SOLUCION AL PROBLEMA DE CONFUSION ENTRE EL CAMBIO DE NIVEL Y EL VALOR ATIPICO INNOVATIVO CUANDO SOBRE LA SERIE ESTA PRESENTE UN CAMBIO DE NIVEL. ESTE PROCEDIMIENTO OBTIENE BUENAS ESTIMACIONES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO INCLUSO CUANDO LA SERIE TEMPORAL TIENE SECUENCIAS DE VALORES ATIPICOS.

    EL PROCEDIMIENTO CONSTA DE TRES ETAPAS. EN LA PRIMERA ETAPA, ESTIMACION INICIAL DE LOS PARAMETROS DEL MODELO, SE UTILIZAN MEDIDAS DE INFLUENCIA PARA OBTENER UNA ESTIMACION INICIAL ROBUSTA DE LOS PARAMETROS DEL MODELO A PARTIR DE LA CUAL SE REALIZA LA DETECCION DE LOS VALORES ATIPICOS. LA SEGUNDA ETAPA, DETECCION DE VALORES ATIPICOS, CONSISTE EN LA IDENTIFICACION DE LOS VALORES ATIPICOS UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO ORIGINAL, DESARROLLADO A PARTIR DEL METODO DE TSAY (1988), QUE RESUELVE EL PROBLEMA DE CONFUSION ENTRE EL CAMBIO DE NIVEL Y EL VALOR ATIPICO INNOVATIVO. EN LA ULTIMA ETAPA, ESTIMACION CONJUNTA, SE REALIZA LA ESTIMACION CONJUNTA DE LOS PARAMETROS DEL MODELO Y DE LOS EFECTOS DE LOS ATIPICOSDETECTADOS. EL PROCEDIMIENTO TERMINA CON LA DETECCION DE VALORES ATIPICOS UTILIZANDO LA ESTIMACION FINAL DE LOS PARAMETROS DEL MODELO.