Resumen de Modelo Bayes generalizado: aproximación paramétrica
Guillermo Mondala Ortiz
EN EL INTENTO DE ESTUDIAR EL PROBLEMA DE ESTIMACION DESDE EL PUNTO DE VISTA BAYESIANO SE DESARROLLA EL PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA DE DECISION ESTADISTICA DE TAL FORMA QUE SEA VALIDO CUANDO SE APLIQUE AL CASO PARAMETRICO O NO PARAMETRICO, ADEMAS SE GENERA UN METODO ALTERNATIVO DE ESTIMACION DENOMINADO APROXIMACION PARAMETRICA. ASI ESTA VIA ALTERNATIVA TRANSFORMA EL PROBLEMA DE OBTENER LA DISTRIBUCION A POSTERIORI A PROBAR UNA RELACION DE MONOTONIA TENIENDO ASI A DISPOSICION UNA SERIE DE TECNICAS PARA APLICAR. ADEMAS SE DESCRIBE LA FORMA DEL ESTIMADOR PARAMETRICO Y SE ANALIZAN SUS PROPIEDADES ASINTOTICAS (EN RELACION A UN PARAMETRO QUE REFLEJA NUESTRA CONFIABILIDAD SOBRE EL CONOCIMIENTO A PRIORI ASUMIDO) CUANDO SE TRATA DE UN PROCESO DE DIRECHLET HOMOGENIO SIMPLE Y UN FAMMA EXPONENCIAL.-
