Análisis intrínseco de la estimación puntual

• Autores: José Manuel Corcuera Valverde
• Directores de la Tesis: Josep Maria Oller Sala (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1994
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: C. M. Cuadras (presid.) , Marta Sanz Solé (secret.) , Joan del Castillo Franquet (voc.) , Agustí Reventós i Tarrida (voc.) , Wilfrid S. Kendall (voc.)
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
• Resumen

  • EL ESPIRITU DE LO QUE LLAMAMOS ANALISIS INTRINSECO DE LA ESTIMACION PUNTUAL ES DESARROLLAR UNA TEORIA DE ESTIMACION ANALOGA A LA CLASICA, BASADA EN LA ESTRUCTURA GEOMETRICA DE LOS MODELOS ESTADISTICOS, UN OBJETIVO ES SUMINISTRAR HERRAMIENTAS INVARIANTES QUE PERMITAN ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE UN ESTIMADOR Y OTRO OBTENER RESULTADOS ANALOGOS A LOS CLASICOS Y ESTABLECER CONEXIONES ENTRE LAS MEDIDAS CLASICAS NO INVARIANTES Y LAS MEDIDAS INTRINSECAS OBTENIDAS AQUI.

    SE EMPIEZA CON EL ESTUDIO DE LOS MOMENTOS DE UN CAMPO ALEATORIO EN UNA VARIEDAD REAL N-DIMENSIONAL C ELEVADO A INFINITO, Y DEL VALOR MEDIO DE UN OBJETO ALEATORIO VALORADO EN UNA VARIEDAD AFIN. LO ANTERIOR SE APLICA PARA DEFINIR EL CONCEPTO DE SESGO INTRINSECO. SE OBTIENEN ASI VERSIONES INTRINSECAS DE COTAS LOCALES Y GLOBALES DE CRAMER-RAO. LA DISTANCIA DE RAO CUADRATICO MEDIA (ERROR INTRINSECO) PUEDE MEJORARSE, BAJO CIERTAS CONDICIONES, POR BLACKWELLIZACION DEL ESTIMADOR. LA CONSISTENCIA Y EFICIENCIA ASINTOTICA, ESTA ULTIMA CON AYUDAS DE DESARROLLOS DE TAYLOR INVARIANTES, SON ESTUDIADAS.