Resumen de Modelos Inarma para series temporales de valores enteros: análisis, propiedades asintóticas y estimación
José Nerys Funes Torres
En esta memoria se presentan los modelos tipo ARMA existentes para describir el comportamiento de una serie temporal de valores enteros no negativos, y se introduce una clase de modelos que permiten analizar series temporales de valores enteros sin la restricción del que sean no negativos, Por otra parte, se obtiene la distribución asintótica de los momentos tanto para los modelos existentes como para los nuevos modelos, con el fin de avanzar en el desarrollo de resultados análogos a los existentes para los modelos ARMA estándar. Por último, se realiza una aplicación con datos reales del modelo INMAG(1) cuando el ruido tiene distribución geométrica desdoblada.
