Modelización con estructuras de covarianzas en ciencias sociales: temas esenciales, avanzados y aportaciones especiales

Jesús Varela Mallou; Jean Pierre Lévy Mangin

Información General

Autores: Jesús Varela Mallou (dir.) , Jean Pierre Lévy Mangin (coord.)
Editores: Netbiblo
Año de publicación: 2006
País: España
Idioma: español
ISBN: 84-9745-136-8, 978-84-9745-136-9
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Listado de artículos

- Seleccionado
  Introducción a los modelos de estructuras de covarianzas
  María Aránzazu Sulé Alonso, Nuria González Álvarez, María Felisa Muñoz Doyague
  págs. 1-7
- Parte 1. Temas esenciales
  - Seleccionado
    Optimización según estructuras de covarianzas
    Jean Pierre Lévy Mangin, María Teresa Martín Fuentes , María Victoria Román González
    págs. 11-30
  - Seleccionado
    Normalidad y otros supuestos en análisis de covarianzas
    Nuria González Álvarez, Julio Ignacio Abad González, Jean Pierre Lévy Mangin
    págs. 31-57
  - Seleccionado
    Programas informáticos para el análisis estructural
    Jean Pierre Lévy Mangin, Susana Iglesias Antelo
    págs. 59-118
  - Seleccionado
    El análisis factorial confirmatorio
    Antonio Rial Boubeta , Jesús Varela Mallou , Ignacio Abalo Piñeiro, Jean Pierre Lévy Mangin
    págs. 119-154
  - Seleccionado
    Modelización y causalidad
    Jean Pierre Lévy Mangin, Nuria González Álvarez
    págs. 155-173
  - Seleccionado
    Análisis PATH y modelización con variables observables
    Jean Pierre Lévy Mangin, Javier Oubiña Barbolla
    págs. 175-191
  - Seleccionado
    Las estructuras medias de covarianzas
    Jean Pierre Lévy Mangin, Emilio Ruzo Sanmartín, Fernando Losada Pérez
    págs. 193-238
  - Seleccionado
    Análisis factorial confirmatorio de segundo nivel
    Jesús Varela Mallou , Javier Abalo Piñeiro, Antonio Rial Boubeta , Teresa Braña Tobío
    págs. 239-258
  - Seleccionado
    Invarianza factorial con muestras múltiples
    Javier Abalo Piñeiro, Jean Pierre Lévy Mangin, Antonio Rial Boubeta , Jesús Varela Mallou
    págs. 259-278
  - Seleccionado
    Invarianza causal con muestras múltiples
    Jean Pierre Lévy Mangin, Víctor Iglesias Argüelles
    págs. 279-318
- Parte 2. Temas avanzados
  - Seleccionado
    Modelos estructurales según el Método de Optimización de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS)
    Jean Pierre Lévy Mangin, Nuria González Álvarez, María Felisa Muñoz Doyague
    págs. 321-355
  - Seleccionado
    Los modelos longitudinales, los modelos de crecimiento y los modelos de múltiples indicadores y causas
    Jean Pierre Lévy Mangin, Eduardo Picón Prado
    págs. 357-372
  - Seleccionado
    Los modelos multirasgos-multimétodos y la construcción de validez
    Jean Pierre Lévy Mangin, Eduardo Picón Prado
    págs. 373-401
  - Seleccionado
    Nuevos desarrollos con variables latentes: modelización CACE y regresión de mezclas
    Eduardo Picón Prado, Jean Pierre Lévy Mangin, Carmen Voces
    págs. 403-417
  - Seleccionado
    Modelización con variables latentes y mezclas finitas
    Eduardo Picón Prado, Jean Pierre Lévy Mangin, Carmen Voces
    págs. 419-449
- Parte 3. Aportaciones especiales
  - Seleccionado
    El pronóstico en modelos estructurales: predecir la satisfacción latente
    Enrique Carreras Romero
    págs. 453-489
  - Seleccionado
    Maximal reliability of unit-weighted composites via covariance structure analysis
    Peter M. Bentler
    págs. 491-499
  - Seleccionado
    A permutation based procedure for multi-group PLS analysis: results of tests of differences on simulated data and cross-cultural analysis of the sourcing of information system services between Germany and the USA
    Wynne W. Chin, Jens Dibbern
    págs. 501-517