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Modelos de series de tiempo con covariables: aplicación a datos financieros
Borja Raúl Lafuente Rego
Actas do Seminario de Iniciación á Investigación, ISSN 2171-6536, Nº. 8, 2012, págs. 43-46
Clasificación supervisada de series basada en autocovarianzas cuantil
Borja Raúl Lafuente Rego, José Vilar
XXXV Congreso Nacional SEIO: IX Jornadas de Estadística Pública : Universidad Pública de Navarra, Pamplona, del 26 al 29 de mayo de 2015 / María Dolores Ugarte Martínez (dir.) , Ana Fernández Militino (dir.) , Gilmar Santafe Patiño (dir.), 2015, ISBN 978-84-606-7906-6, págs. 148-148
New methodological contributions in time series clustering
Borja Raúl Lafuente Rego
Tesis doctoral dirigida por José Vilar (dir. tes.) . Universidade da Coruña (2017).
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