An Application of Semi-Markovian Models to the Ruin Problem

• ELENA ALMARAZ-LUENGO ^[1]
  1. [1] Universidad Complutense de Madrid

     Universidad Complutense de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 34, Nº. 3, 2011, págs. 477-495
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina
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  • Texto completo
• Resumen
  • español

    Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado, se establecen algoritmos de simulación de los procesos bajo estudio y de obtención de estimadores para las probabilidades involucradas.

  • English

    We consider the classical ruin problem due to Cramer and Lundberg and we generalize it. Ruin times of the considered models are studied and sufficient conditions to usual stochastic dominance between ruin times are established. In addition an algorithm to simulate processes verifying the conditions under consideration is proposed.

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