Una vista sobre las cópulas y su aplicación en la creación y análisis de un portafolio de inversión

• Autores: Mónica Díaz Moncayo, Lester Aarón Hidalgo Solarte
• Localización: Sigma, ISSN-e 2027-064X, Vol. 20, Nº 2, 2024 (Ejemplar dedicado a: Revista SIGMA), págs. 43-54
• Idioma: español
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• Resumen
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    En este breve informe, exploraremos una de las aplicaciones clave de las cópulas, destacando su importancia en el modelado financiero y de riesgos. Además, discutiremos cómo se pueden utilizar cópulas en conjunción con modelos como el DCC-GARCH en R para mejorar la precisión de los pronósticos y la gestión del riesgo en el ámbito financiero. En última instancia, veremos cómo las cópulas ofrecen un enfoque versátil y poderoso para comprender y modelar la compleja interacción entre variables aleatorias en el escenario financiero.

  • English

    This paper explore one of the key applications of copulas, highlighting its importance in financial and risk modeling. Additionally, we will discuss how copulas can be used in combination with models like DCC-GARCH in R to improve forecast accuracy and risk management in finance. Ultimately, we will see how copulas offer a versatile and powerful approach to understanding and modeling the complex interaction between random variables in the financial scenario.

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