Weak convergence of the Lazy Random Walk to the Brownian motion

• Boukfal Lazaar, Salim ^[1]
  1. [1] Universitat Autònoma de Barcelona

     Universitat Autònoma de Barcelona

     Barcelona, España

     
• Localización: Reports@SCM: an electronic journal of the Societat Catalana de Matemàtiques, ISSN-e 2385-4227, Vol. 8, Nº. 1, 2023, págs. 11-19
• Idioma: inglés
• DOI: 10.2436/20.2002.02.34
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • English

    In this paper we consider a modification of the simple random walk, the Lazy Random Walk, and construct a family of stochastic processes from the latter that converges weakly to a standard one-dimensional Brownian motion.

  • català

    En aquest article considerem una modificació del passeig aleatori simple, el Lazy Random Walk, i construïm una família de processos estocàstics a partir d’aquest procés que convergeix feblement cap a un moviment Brownia estàndard en una dimensió.