ESTIMADOR SIMPLE Y FUERTEMENTE CONSISTENTE DE DISTRIBUCIONES ESTABLES

• Autores: Cira Guevara Otiniano, Thiago Sousa
• Localización: Selecciones Matemáticas, ISSN-e 2411-1783, Vol. 3, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: January - July), págs. 25-31
• Idioma: español
• DOI: 10.17268/sel.mat.2016.01.04
• Títulos paralelos:
  • SIMPLE ESTIMATOR AND CONSISTENT STRONGLY OF STABLE DISTRIBUTIONS
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• Resumen
  • español

    Distribuciones estables son utilizadas extensivamente para analizar rendimientos de activos financieros, tales como tasas de cambio y precios de acciones. En este trabajo proponemos un estimador simple y fuertemente consistente para el parámetro de escala de distribuciones estables simétricas de Lévy. La ventaja de ese estimador es que el tiempo de su cálculo computacional es mínimo por lo que puede ser util para inicializar metodos computacionales intensivos tales como el procedimiento de máxima verosimilitud. Com muestras aleatorias de tamaño n probamos la eficacia de los estimadores a través de el método de Monte Carlo. Incluimos también aplicaciones para tres conjuntos de datos reales. .

  • English

    Stable distributions are extensively used to analyze earnings of financial assets, such as exchange rates and stock prices assets. In this paper we propose a simple and strongly consistent estimator for the scale parameter of a symmetric stable Levy distribution. The advantage of this estimator is that your computational time is minimum thus it can be used to initialize intensive computational procedure such as maximum likelihood. With random samples of sized n we testedthe efficacy of these estimators by Monte Carlo method. We also included applications for three data sets.

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