Un viaje con velocidad aleatoria y procesos estocásticos ergódicos

• Ruiz de Chavez, Juan ^[1] ; Gordienko, Evgueni
  1. [1] Universidad Autónoma Metropolitana

     Universidad Autónoma Metropolitana

     México

     
• Localización: SahuarUS: Revista Electrónica de Matemáticas, ISSN-e 2448-5365, Vol. 6, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Octavo Número), págs. 1-15
• Idioma: español
• DOI: 10.36788/sah.v6i1.126
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• Resumen

  • 1.- Dar un ejemplo donde se muestra la importancia de la selección del modelo adecuado aún en fenómenos estocásticos muy sencillos;2.- Dar una imagen preliminar de algunos resultados de Teoría Ergódica de procesos estacionarios y markovianos.

• Referencias bibliográficas
  • A. Einstein, Investigations on the theory of Brownian movement. USA: Dover, 1956.
  • E. Gordienko and X. Popoca, Introducción a la teoría de probabilidad y métricas probabilísticas con aplicaciones en seguros y finanzas. México:...
  • T.-C. Hu, A. Rosalsky, and A. Volodin, “On Convergence properties of sums of dependent random variables under second moment and covariance...
  • J. Kahane, Le mouvement brownien. Un essai sur les origines de la théorie mathématique. Paris Francia: Société Mathématique de France, Séminaires...
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