Modelos de regresión parcialmente lineales con errores FARIMA-GARCH: una aplicación al mercado de divisas a plazo

• Germán Aneiros Pérez ^[1] ; Wenceslao González Manteiga ^[2] ; Juan Carlos Reboredo Nogueira ^[2]
  1. [1] Universidade da Coruña

     Universidade da Coruña

     A Coruña, España

     
  2. [2] Universidade de Santiago de Compostela

     Universidade de Santiago de Compostela

     Santiago de Compostela, España

     
• Localización: XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 53-54
• Idioma: español
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