Predicción de series temporales económicas con datos masivos

• Ángela Caro ^[1] ; Daniel Peña
  1. [1] Universidad Carlos III de Madrid

     Universidad Carlos III de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos / Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.) , Pilar Poncela Blanco (ed. lit.) , Esther Ruiz Ortega (ed. lit.) , 2021, ISBN 9788417609481, págs. 5-32
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este trabajo analiza cómo la predicción económica ha ido evolucionando en funciónde los datos disponibles y cómo la reciente disponibilidad de datos masivos está transformando los métodos utilizados para el pronóstico. Se revisan brevemente tres períodos en la evolución de los procedimientos de predicción económica y empresarial y sepresentan las características de una cuarta etapa, que se ha iniciado en este siglo conla revolución del Big data. Se analizan los cambios metodológicos para construir predicciones basadas en modelos econométricos, estadísticos y de aprendizaje de máquina(machine learning) y se describen algunos de los más utilizados para la predicción conseries temporales. Como ilustración, se comparan las predicciones de un conjunto devariables que describen el ciclo económico en los países de la OCDE obtenidas con unmodelo factorial dinámico y una red neuronal recurrente.