Calculando la matriz de covarianzas con la estructura de una red Bayesiana Gaussiana

• Autores: Miguel Ángel Gómez Villegas , Rosario Susi García
• Localización: Cuadernos de Trabajo de la Facultad de Estudios Estadísticos, ISSN 1989-0567, ISSN-e 2341-2550, Nº. 3, 2012, págs. 1-24
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen

  • En este trabajo se introduce una fórmula recursiva que permite calcular la matriz de covarianzas de una red Bayesiana Gaussiana dados los parámetros de la especificación condicionada de la parte cuantitativa del modelo. Además se determinan las varianzas y las covarianzas del problema considerando los distintos caminos que aparecen en el grafo que recoge la parte cualitativa de la red.