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Scale-free and location-free risk measures

  • Catalina Bolancé [1] ; Alejandra Cabaña [2] ; Albert Pitarque [2] ; Isabel Serra
    1. [1] Universitat de Barcelona

      Universitat de Barcelona

      Barcelona, España

    2. [2] Universitat Autònoma de Barcelona

      Universitat Autònoma de Barcelona

      Barcelona, España

  • Localización: Contributions to risk analysis: risk 2018 / coord. por José María Sarabia Alegría Árbol académico, Faustino Prieto Mendoza Árbol académico, Montserrat Guillén Estany Árbol académico, 2018, ISBN 978-84-9844-683-8, págs. 87-91
  • Idioma: inglés
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • A discussion around characterization risk profile is propose, bearing in mind that a risk profiles should be scale-free and location-free with respect to the stochastic characterization of losses. The Extreme Value Index (EVI) is introduced as a measure of risk profile. Statistical learning methodologies are proposed and an illustrative example with empirical data is shown.


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