Resumen de Estimación maximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica

Catalina Bolancé Losilla , Ricardo Cao Abad , Montserrat Guillén Estany

• Concretamente, cuando la variable dependiente mide una cuantía económica, sea ésta, por ejemplo, un coste, un beneficio o una duración, su distribución suele ser de cola pesada y en muchas ocasiones no tiene una forma fácil de modelizar. El modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica, ampliamente conocido como modelo single-index (índice único), no establece restricciones en la distribución de la variable dependiente ni en la forma de la función de ligadura con el predictor lineal. Sin embargo, la estimación de este modelo no paramétrico plantea algunos retos. Este trabajo propone un método basado en la maximización de la verosimilitud condicionada que aborda algunas de las dificultades relacionadas con los modelos de pérdida económica.