Resumen de Un análisis de sensibilidad bayesiana aplicada a distintos principios de primas

Marta Sánchez Sánchez, Miguel Angel Sordo Díaz , Alfonso Suárez Llorens , Emilio Gómez Déniz

• En este artículo discutimos una nueva metodología que nos permite obtener una clase de distribuciones a priori basadas en funciones de distorsión que facilita el cálculo de cotas superiores e inferiores para las primas Bayes. Esta nueva metodología se basa en las propiedades de los principios de primas de preservación de ordenaciones estocásticas y de las funciones de distorsión que usemos para cuantificar la incertidumbre asociada a una distribución a priori específica. Aplicamos el método al conocido modelo gamma-Poisson.