Point process convergence for the off-diagonal entries of sample covariance matrices

• Autores: Johannes Heiny, Thomas Mikosch, Jorge Yslas
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 31, Nº. 2, 2021, págs. 538-560
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/20-aap1597
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