Modelos de control markovianos: una aplicación de estimación empírica al caso con descuento

• Rosas Rosas, Luz del Carmen ^[1] ; Leyva Domínguez, Jessica Liliana ^[1]
  1. [1] Universidad de Sonora

     Universidad de Sonora

     México

     
• Localización: SahuarUS: Revista Electrónica de Matemáticas, ISSN-e 2448-5365, Vol. 1, Nº. 2, 2016 (Ejemplar dedicado a: Segundo número), págs. 73-81
• Idioma: español
• DOI: 10.36788/sah.v1i2.36
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• Resumen

  • En este trabajo se abordan modelos de control markovianos en tiempo discreto con espacios de estado y de control numerables, con costos acotados y distribución de perturbaciones aleatorias desconocida θ. Asumiendo perturbaciones observables y aplicando la distribución empírica como estimador de θ, el objetivo es construir políticas adaptadas, las cuales son asintóticamente óptimas en costo descontado.

• Referencias bibliográficas
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