Resumen de Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando m ́etodos multivariados con restricciones.

María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collante

• español

  Para tener éxito en el modelamiento de cualquier fenómeno físico, es importante disponer de una fuente de información completa. En este documento se plantea la reconstrucción o estimación de observaciones faltantes en series de tiempo múltiples, siguiendo la metodología de Guerrero (1989) de pronósticos con restricciones las cuales vienen dadas por información adicional relacionada con el modelo, que tiene en cuenta su información histórica y su estructura de correlación, minimizando el error cuadrático medio, y asumiendo además, que no se presentó un cambio de estructura en el segmento faltante, lo cual se verifica mediante una prueba de bondad de ajuste. El pronóstico óptimo se restringe aconservar la estructura inicialmente identificada, de manera que empalmen los pronósticos obtenidos con la información posterior disponible, y con esto, no se vean afectados los parámetros, la parte estocástica, y la parte deterministica del modelo.

• English

  To be successful in modeling any physical phenomenon, it is important have a complete source of information. In this document it is proposed reconstructing or estimating missing observations in time series multiples, following the Guerrero (1989) methodology of forecasts with restrictions which are given by additional information related to the model, which takes into account its historical information and its structure of correlationship, minimizing the mean squared error, and assuming further, that there was a structure change in the missing segment, which is verified using a goodness-of-fit test. The optimal forecast is restricted to keep the initially identified structure, so that the forecasts obtained with the subsequent information available, and with this, no The parameters, the stochastic part, and the deterministic part of the model.