Modelamiento de las elasticidades del ındice de tasa de cambio real de bienes transables-deuda total e ındice de términos de intercambio en Colombia a través de modelos vec.

Natalia Galvis; Juliana Ahumada; Heivar Rodríguez

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Modelamiento de las elasticidades del ındice de tasa de cambio real de bienes transables-deuda total e ındice de términos de intercambio en Colombia a través de modelos vec.

Natalia Galvis ^[1] ; Juliana Ahumada ^[1] ; Heivar Rodríguez ^[1]
1. [1] Universidad Santo Tomás
  
  Universidad Santo Tomás
  
  Santiago, Chile
Localización: Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 12, Nº. 2, 2019, págs. 92-109
Idioma: español
Títulos paralelos:
- Modeling of the elasticities of the real exchange rate index of transable property-total debt and index of exchance terms in Colombia through vec models
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Resumen
- español
  El objetivo de este trabajo es analizar los efectos y relaciones de tres variables de la economía internacional expresadas en elasticidades como el Indice de Terminos de Intercambio (TDI), el Indice de Tipo de Cambio Real como estimador el ́Indicede Precios del Productor (ITCRIPP) y el Indice de la Deuda Total Colombiana en dolares (TDPYP), las cuales son susceptibles a los choques externos e internosde la política monetaria, cambiaria y fiscal, evaluadas a través de un modelo de series de tiempo multivariada conocido como VEC para los periodos comprendidos entre enero del 2009 a diciembre del 2018, donde se encontró una relacion directa entre las variables TDI y TDPYP y una relación inversa entre TDI y ITCRIPP.
- English
  The objective of this article is analyze the effects and relationships of three varia-bles of the international economy expressed in elasticities such as the ExchangeTerms Index (TDI), the Real Exchange Rate Index as an estimator of the Pro-ducer Price Index (ITCRIPP) and the Total Colombian Debt Index in dollars (TDPYP), which are susceptible to external and internal monetary, exchange andfiscal policy shocks, evaluated through a multivariate time series model known as VEC for periods from January 2009 to December 2018, where a direct relationship between the TDI and TDPYP variables and an inverse relationship between TDI and ITCR IPP was found.