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Submartingalas finitas, teoremas de convergencia y métodos no standard

  • Lobo Segura, Jaime [1]
    1. [1] Universidad de Costa Rica

      Universidad de Costa Rica

      Hospital, Costa Rica

  • Localización: Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, ISSN 2215-3373, ISSN-e 2215-3373, Vol. 3, Nº. 1, 1996, págs. 27-34
  • Idioma: español
  • DOI: 10.15517/rmta.v3i1.124
  • Enlaces
  • Resumen
    • Se examinan dos teoremas clásicos de convergencia de submartingalas en tiempo discreto, los de convergencia casi segura y en L^1, usando los métodos del análisis no standard. Se realiza para ello un estudio previo sobre las submartingalas finitas. El marco formal adoptado para el análisis no standard es el de la "Internal Set Theory" de E. Nelson.

  • Referencias bibliográficas
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    • Dacunha-Castelle, D.; Duflo, M. (1983) Probabilités et Statistiques, Tomo 2: Problèmes àTemps Mobile. Masson, Paris.
    • Diener, F.; Reeb, G. (1989) Analyse Non Standard Hermann, Paris.
    • Doob, J. L. (1953) Stochastic Processes. John Wiley and Sons, New York.
    • Helms, L.; Loeb, P. (1982) “A nonstandard proof of the martingale convergence theorem”, Rocky Mountain Journal of Mathematics, 12(1).
    • Nelson, E. (1977) “Internal Sey Theory : a new approach to nonstandard analysis”, Bulletin of the AMS, 83(6).
    • Nelson, E. (1987) Radically Eelementary Probability Theory. Princeton University Press.
    • Neveu, J. (1972 )Martingales à Temps Discret. Masson, Paris.

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