Technical Note—Closed-Form Solutions for Worst-Case Law Invariant Risk Measures with Application to Robust Portfolio Optimization

• Autores: Jonathan Yu-Meng Li
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2018, págs. 1533-1541
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.2018.1736
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