Resumen de Un algoritmo rápido para evaluar la verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos

Miguel Jerez Juan , Sonia Sotoca López, José Casals Carro

• En este trabajo se deriva un algoritmo rápido y estable para evaluar la función de verosimilitud exacta de procesos VARMAX periódicos. Su estabilidad numérica y eficiencia computacional se consiguen combinando a) una formulación de dimensión mínima en espacio de los estados, en forma steady-state innovations con b) un procedimiento computacional que aprovecha las propiedades de esta representación. El algoritmo es aplicable a modelos estacionarios y no estacionarios y facilita el cálculo de los segundos momentos exactos de las estimaciones. Algunas pruebas de simulación y un caso real muestran su buen funcionamiento.