Option pricing with linear market impact and nonlinear Black–Scholes equations

• Autores: Grégoire Loeper
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 28, Nº. 5, 2018, págs. 2664-2726
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/17-aap1367
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