A simple proof of the martingale property in a semi-log-normal stochastic volatility model

• Autores: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
• Localización: Applicationes mathematicae, ISSN 1233-7234, Vol. 45, Nº. 1, 2018, págs. 1-4
• Idioma: inglés
• DOI: 10.4064/am2356-11-2017
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