Resumen de Tail weight measures for distributions. A new tail weight coefficient

Juan Francisco Ortega Dato

• español

  Los valores extremos de una distribución contienen información importante sobre ella, la cual es cuantificada mediante las medidas de peso de colas.

  En este trabajo se analiza el concepto de cola de una distribución y se propone cómo determinar sus elementos. Usando este conjunto, se propone una medida para cuantificar su peso en diferentes distribuciones, la cual dependería de una cierta cota. Finalmente, fijando dicha cota se propone un nuevo coeficiente de peso de colas que depende sólo de la distribución en estudio. De todos estos elementos se propone una versión para muestras, se estudian sus principales propiedades y se calculan sus valores en ciertas distribuciones.

• English

  Specific information on the structure of a distribution is contained in its extreme values, which is measured using the concept of the tail weight.

  In this paper we analyze the concept of tail of a distribution and propose a new definition for constructing the tail set. Using this set, we define a measure to quantify the tail weight in different distributions, which depends on the distribution and on a cut-off value. Fixing the cut-off value, we define a new tail weight coefficient, where this depends only on the distribution used. Of all these elements we define their version in samples, their main properties and their values in some distributions.