On dynamic deviation measures and continuous-time portfolio optimization

• Autores: Martijn Pistorius, Mitja Stadje
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 6, 2017, págs. 3342-3384
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/17-aap1282
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