A functional limit theorem for limit order books with state dependent price dynamics

• Autores: Christian Bayer, Ulrich Horst, Jinniao Qiu
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 5, 2017, págs. 2753-2806
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/16-aap1265
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