Partial hedging of American options in discrete time and complete markets: convex duality and optimal Markov policies

• Erick Treviño Aguilar ^[1]
  1. [1] Universidad de Guanajuato

     Universidad de Guanajuato

     México

     
• Localización: Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana: Tercera Serie, ISSN 1405-213X, ISSN-e 2296-4495, Vol. 22, Nº. 1, 2016, págs. 281-308
• Idioma: inglés
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