Accelerated Estimation of Switching Algorithms: The Cointegrated VAR Model and Other Applications

• Autores: Jurgen A. Doornik
• Localización: Scandinavian journal of statistics: Theory and applications, ISSN 0303-6898, Vol. 45, Nº. 2, 2018, págs. 283-300
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/sjos.12311
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