Resumen de Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

Oscar Alberto Rodríguez Melendez

• español

  En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.

• English

  In this manuscript, the stochastic version of the Taylor series is reviewed. It is obtained by using the It^o calculus. Using the obtained Taylor- It^o series some numerical methods for solving stochastic di erential equations are derived. Finally an application is presented in which we consider a model in mathematical finance.