Kernel Smoothing for Nested Estimation with Application to Portfolio Risk Measurement.

• Autores: L. Jeff Hong, Sandeep Juneja, Guangwu Liu
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 3, 2017, págs. 657-673
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.2017.1591
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