Portfolio optimisation beyond semimartingales: Shadow prices and fractional Brownian motion.

• Autores: Christoph Czichowsky, Walter Schachermayer
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 3, 2017, págs. 1414-1451
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/16-aap1234
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