Estudio estadístico para la modelización de los precios de la electricidad del mercado mayorista español

• Cortés López, Juan Carlos ^[1] ; Debón Aucejo, Ana María ^[1] ; Rico Llopis, Manuel ^[1]
  1. [1] Universidad Politécnica de Valencia

     Universidad Politécnica de Valencia

     Valencia, España

     
• Localización: Anales de ASEPUMA, ISSN-e 2171-892X, Nº. 18, 2010
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El objetivo del presente trabajo es la modelización del comportamiento de los precios de la electricidad de los días laborables del mercado mayorista español, tratando de captar todos los elementos que los componen. Este modelo está compuesto por cuatro componentes, Tendencia, Ciclo, Estacionalidad y Componente Irregular, siguiendo el esquema de descripción Clásica de series temporales. Al estudio aquí presentado se añade un análisis estadístico de los resultados.

  • English

    The aim of this paper is modeling the behavior of electricity prices for working days of the Spanish wholesale market. The model tries to capture all the relevant elements that determine electricity prices. This model is based on four elements, trend, cycle, seasonality and irregularity, following the classical description about time series. In addition, we provide a statistical analysis of results.

• Referencias bibliográficas
  • Benth F.E., Benth J.S., Koekebakker, S (2008). “Stochastic Modelling of Electricity and Related Markets”. World Scientific.
  • Franco Ugidos, P. (2000). “Análisis y Desarrollo de productos financieros derivados asociados a Índices del Mercado Mayorista español de energía...
  • López, Lucía J.; Meneu Ferrer, V. (2005). “Los precios en los mercados reestructurados de la electricidad: algunas lecciones básicas para...
  • Shumway, R.H.; Stoffer, D.S. (2006). “Time Series Analysis and its Applications with R Examples”. Springer, New York.