Arbitrage, hedging and utility maximization using semi-static trading strategies with American options.

• Autores: Erhan Bayraktar, Zhou Zhou
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 6, 2016, págs. 3531-3558
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/16-aap1184
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