Markovian Nash equilibrium in financial markets with asymmetric information and related forward–backward systems.

• Autores: Umut Çetin , Albina Danilova
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 4, 2016, págs. 1996-2029
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/15-aap1138
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