Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México

• Trejo García, José Carlos ^[1] ; Ríos Bolívar, Humberto ^[1] ; Almagro Vázquez, Francisco ^[1]
  1. [1] Instituto Politécnico Nacional

     Instituto Politécnico Nacional

     México

     
• Localización: Revista Finanzas y Política Económica, ISSN-e 2248-6046, Vol. 8, Nº. 1, 2016, págs. 17-30
• Idioma: español
• DOI: 10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen

  • Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.

• Referencias bibliográficas
  • Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.
  • Bank for International Settlements (2014). Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework....
  • Banxico (2005). Definiciones básicas de riesgos. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-OBB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdf
  • Black, F. y Scholes, M. (1972). The valuation of option contracts and a test of market efficiency. Journal of Finance, 27(2), 399-417.
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2014). Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recuperado de http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2014. La estadística del sector supervisado banca múltiple (cierre de junio 2014 para créditos...
  • Consejo Federal de Inversiones de la República Argentina (2012). Producto bruto geográfico de la provincia de Santa Fe. 2008-2010. Ciudad...
  • Derrick, J. (1993). Reject inference applied to logistic regression for credit scoring. IMA Journal of Mathematics Applied in Business and...
  • Hand, D. y Henley, W. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society,...
  • Hsia, D. (1978). Credit scoring and the equal credit opportunity act. Hastings Law Journal, 30, 371-448.
  • Mays, E. (1998). Credit risk modeling, design and application. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
  • Mays, E. (2004). Credit scoring for risk managers. The Handbook for lenders. Mason, Ohio: Thomson South Western.
  • Merton, R. (1974). On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29, 449-470.
  • Myers, J. y Forgy, E. (1963). The development of numerical credit evaluation systems. Journal of American Statistical Association, 58, 799-806.
  • Rayo, S., Lara, J. y Camino, D., (2010). Un modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II. Journal...
  • Reichert, A., Cho, C. y Wagner, G. (1983). An examination of conceptual issues involved in developing credit-scoring models. Journal of Business...
  • Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2002). Credit scoring and its applications. SIAM monographs on mathematical modeling and computation....
  • Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2004). Readings in credit scoring. Oxford: Oxford University Press.
  • Trend Management (2006). Modelos Analíticos para el manejo del riesgo crediticio. Recuperado de http://www.dcs.uchile.cl/images/dcs/publicaciones/jmirandap/Nacional/Modelos%20Analiticos%20de%20Credit%20Scoring%20Caso%20INDAP.pdf