Sample path behavior of a Lévy insurance risk process approaching ruin, under the Cramér–Lundberg and convolution equivalent conditions.

• Autores: Philip S. Griffin
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 1, 2016, págs. 360-401
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/14-aap1094
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