Resumen de Modelo de selección de cartera con Solver

P. Fogués Zornoza, E. Jimenez Fernandez

• español

  En este trabajo se presenta un ejemplo de cómo contextualizar la optimización lineal en cursos avanzados de grados de económicas o administración y dirección de empresas. Mostramos técnicas que permiten al alumno profundizar e investigar con problemas reales que posteriormente modelizan utilizando la plataforma Excel. El modelo que aquí se muestra, es el trabajo desarrollado por un alumno de estos cursos y que consiste en minimizar las desviaciones absolutas respecto a la rentabilidad media esperada de una cartera de valores bursátiles, utilizando la herramienta Solver que nos proporciona la hoja de cálculo.

• English

  In this paper, we present an example of linear optimization in the context of degrees in Economics or Business Administration and Management. We show techniques that enable students to go deep and investigate in real problems that have been modelled using the Excel platform. The model shown here has been developed by a student and it consists in minimizing the absolute deviations over the average expected return of a portfolio of securities, using the solver tool that it is included in this software.