A Markov regime-switching model for crude-oil markets: Comparison of composite likelihood and full likelihood

• Autores: Wei Zou, Jiuhua Chen
• Localización: Canadian Journal of Statistics = Revue Canadienne de Statistique, ISSN 0319-5724, Vol. 41, Nº. 2, 2013, págs. 353-367
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1002/cjs.11173
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