Strong limit of the extreme eigenvalues of a symmetrized auto-cross covariance matrix.

• Autores: Chen Wang, Baisuo Jin, Z. D. Bai, K. Krishnan Nair, Matthew C. Harding
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 6, 2015, págs. 3624-3683
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/14-aap1092
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