A model for a large investor trading at market indifference prices. II: Continuous-time case.

• Autores: Peter Bank, Dmitry Kramkov
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 5, 2015, págs. 2708-2742
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/14-aap1059
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