Explicit solution of an inverse first-passage time problem for Lévy processes and counterparty credit risk.

• Autores: M.H.A. Davis, M. R. Pistorius
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 5, 2015, págs. 2383-2415
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/14-aap1051
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