On Gerber–Shiu functions and optimal dividend distribution for a Lévy risk process in the presence of a penalty function.

• Autores: F. Avram, Z. Palmowski, M. R. Pistorius
• Localización: Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 25, Nº. 4, 2015, págs. 1868-1935
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1214/14-aap1038
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