Robustifying Convex Risk Measures for Linear Portfolios: A Nonparametric Approach.

• Autores: David Wozabal
• Localización: Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2014, págs. 1302-1315
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1287/opre.2014.1323
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